面對不穩定的盤勢,你將不再束手無策!學會價差交易,提高策略廣度,讓策略屬性更分散,輕鬆應付各種市場行情!
基礎觀念|價差交易種類與特性,抓準優勢,交易更輕鬆
繪製指標|繪製價差指標
策略建構|解構策略與程式碼,並手把手帶你建構策略
策略實戰|8 大價差交易策略,輕鬆應對各種盤勢
績效回測|透過回測績效分析,優化交易策略
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大多數的投資人都是用「技術指標」來判斷多空以及進出場。若換成使用「價差指標」呢?
價差像是一層濾網,也像是調味料,加了之後可提升食物本身的美味 — 傳統的順勢策略可能在遇到行情震盪盤整容易忽多忽空,所以你可以透過有效的「濾網」來提升策略績效。
另外,透過技術分析做出來的策略通常同質性很高,如此一來面對像是2022年績效不佳的情況就很容易束手無策。而價差交易策略有著「讓策略屬性更分散、降低投資組合相關性並增加多元性」的特性,對實際上線交易有著偌大的幫助。
❓什麼是價差:
把二個具有相關性的商品放在一起,研究二者之間走勢相關性。
將這二個商品的價格相減或相除產生一個數值,當這個數值放大表示發散,當這個數值縮小表示收斂。
追蹤觀察價差發散或是收斂的現象,進而尋找交易的機會。
💡價差策略該怎麼做?
傳統定義上的價差策略指的是「雙腳策略」,也就是會同時做多一個商品和放空另一個商品,透過兩個商品之間的發散或收斂特性,賺取中間的價差利潤。優點是風險較小,可以規避掉做錯方向的系統性風險,不會像一般的操作單邊留倉,但相對的利潤也會比較小。
而在程式交易中使用的價差交易大多是「單腳價差」,也就是將兩個商品做成價差指標,將價差指標做為交易主邏輯或濾網,進而去交易另一個商品。
💡價差策略有什麼優勢?
由於是應用兩個商品所組成價差指標,進出場點相較於傳統使用技術分析做成的策略不同,因此在投資組合分散上有很大的效果。
除此之外,各商品之間有所謂的領漲或是領跌效應,若能夠找到相對的領先指標,便可以搶先佈局。
完整提供 8 支交易策略,分別為不同的價差組合、不同的時間週期。透過投資組合「分散風險,降低 MDD」。而策略多元化也可以提高風報比,不同時間週期、不同的價差組合,更能增加策略廣度。
策略績效與說明僅供參考,備課期間可能還會對策略進行優化調整,以課程正式推出的版本為主。
痛點 & 解法 1:
❓寫出來的進出場點和原本的想像的進出場點位有落差,無法真實呈現
💡建議把平常主觀交易的邏輯條列式呈現出來,逐字翻譯
課程中會提供策略範例,且講師都會先將邏輯明確解釋,並逐一將交易條件轉換成語法,你也可以針對提供的範例進行調整。
而交易策略需要有明確的邏輯明確的進出點位,不能像主觀交易可憑感覺,因此需要透過學習並且模擬回測。
痛點 & 解法 2:
❓回測出來的績效不如預期
💡主觀交易和程式交易本來就不太一樣,看似合理但是透過回測分析完全不可行,需要透過好的濾網提升績效,而價差就是一個很好用的濾網
期現貨價差的課程內容專門是提供交易者本身手上有一些策略,但是卻表現不如預期,希望可以提升績效表現的作法。
台電價差在實際交易上應用效果不錯,但卻是法人大戶都不願意分享的秘密,只需要好用的濾網,不用很複雜的指標,也能改善交易績效。
痛點 & 解法 3:
❓對於用哪些商品當作配對比較好沒有概念
💡通常要找到相似的二個商品,觀察彼此之間的關聯性,需要經驗累積
市場上的商品種類繁多,需尋找適合交易配對的商品,最好可以呈現正相關或是負相關。
像是台指期+加權指數、台指期+電子期、台指期+電子期+金融期等等,都是很好的組合標的。
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請問價差適合加密貨幣嗎?像是BTC對ETH
Hi 賴信宇
可以喔!雖然這堂課程當中並沒有特別講到這種組合方式,但原理是一樣的。我自己也有用BTC/ETH做成的策略在跑